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Integrierte Credit Spread- und Zinsrisikomessung mit Corporate Bonds

Integrierte Credit Spread- und Zinsrisikomessung mit Corporate Bonds book

Integrierte Credit Spread- und Zinsrisikomessung mit Corporate Bonds

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Description
Der Entwicklung von Konzepten zur integrierten Messung mehrerer Risikoarten kommt für eine Vielzahl von Assetklassen eine herausragende Stellung zu. Dieses Buch beschreibt anhand der Assetklasse Corporate Bonds die integrierte Credit Spread- und Zinsrisikomessung. Entwickelt wird ein Value at Risk-Modell, mit dem es gelingt, Credit Spread- und Zinsrisiken unter Berücksichtigung von Risikoverbundeffekten integriert zu messen. Die gewonnenen Erkenntnisse werden zielgerichtet zur Optimierung der risikoadjustierten Performance verwendet.
Product details
Edition:
1
Number of Pages:
294
Publication Date:
2005-07-29
Publisher:
Frankfurt School Verlag
Languages:
Original: German
ISBN10:
3937519262
ISBN13:
9783937519265
Weight:
699 g
Height:
170 cm
Width:
240 cm
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