Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten

Name: Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten
Brand: Springer
Availability: OutOfStock
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By Rüdiger Seydel

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Description

Elemente der Finanzmodellierung.- Berechnung von Zufallszahlen.- Monte-Carlo-Simulation.- Finite Differenzen für Standardoptionen amerikanischen Typs.- Optionen auf zwei Assets und finite Elemente.- ANHANG.- Finanzderivate und ihr Umfeld.- Wichtiges aus Wahrscheinlichkeit und Statistik.- Black-Scholes-Gleichung.- Methoden der Numerik.- Stochastisches Integral.- Nützliche Formeln.

Product details

Binding:: Paperback
Edition:: 2
Number of Pages:: 260
Release Date:: 2016-08-31
Publication Date:: 2016-08-31
Publisher:: Springer
Languages:: Original: German
ISBN10:: 3662502984
ISBN13:: 9783662502983
GPSR Manufacturer Reference:: [email protected]
Weight:: 442 g
Height:: 168 cm
Width:: 240 cm
Thickness:: 15 cm

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