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Probabilidade de incumprimento e margens líquidas de juros bancárias

By Olha Novikova

Probabilidade de incumprimento e margens líquidas de juros bancárias Business, Finance & Career

Probabilidade de incumprimento e margens líquidas de juros bancárias

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Description
Apesar de o risco de crédito ser comprovadamente um dos determinantes mais importantes da margem líquida de juros (NIM), ele nunca foi representado pela probabilidade de incumprimento nos trabalhos anteriores. O objetivo principal desta pesquisa é desenvolver um modelo para estimativas de PD e incorporar essa variável na regressão com NIM como variável dependente. Este artigo examina o impacto da PD na NIM de 35 bancos austríacos, cobrindo um período de catorze anos, de 1999 a 2013. A análise estatística sugere que a PD pode ser estimada utilizando as demonstrações financeiras dos bancos. Os rácios que caracterizam a liquidez, os ativos, o capital e a rentabilidade são utilizados como variáveis explicativas no modelo de regressão. Além disso, os nossos resultados fornecem uma boa evidência de que a PD tem uma influência significativa na NIM. O coeficiente de inclinação é negativo quando a PD é utilizada como única variável explicativa para a NIM, no entanto, o sinal é invertido quando outros fatores específicos do banco e macroeconómicos são levados em consideração. As variáveis de capital próprio e eficiência operacional, bem como a volatilidade das taxas de juro, são consideradas significativas. Ao mesmo tempo, o crescimento do PIB e a taxa de inflação são irrelevantes para a estimativa da NIM na nossa pesquisa.
Product details
Binding:
Paperback
Number of Pages:
100
Publication Date:
2025-08-29
Publisher:
Edições Nosso Conhecimento
Languages:
Original: Portuguese
ISBN10:
6208475988
ISBN13:
9786208475987
Weight:
167 g
Height:
150 cm
Width:
220 cm
Thickness:
6 cm
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