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Probabilidad de impago y márgenes de interés netos de los bancos

By Olha Novikova

Probabilidad de impago y márgenes de interés netos de los bancos Business, Finance & Career

Probabilidad de impago y márgenes de interés netos de los bancos

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Description
A pesar de que se ha demostrado que el riesgo crediticio es uno de los factores determinantes más importantes del margen de interés neto (NIM), en los trabajos anteriores nunca se utilizó la probabilidad de impago como variable sustitutiva. El objetivo principal de esta investigación es desarrollar un modelo para estimar la PD e incorporar esta variable en la regresión con el NIM como variable dependiente. Este artículo examina el impacto de la PD en el NIM de 35 bancos austriacos, cubriendo un período de catorce años, desde 1999 hasta 2013. El análisis estadístico sugiere que la PD puede estimarse utilizando los estados financieros de los bancos. Los ratios que caracterizan la liquidez, los activos, el capital y la rentabilidad se utilizan como variables explicativas en el modelo de regresión. Además, nuestros resultados proporcionan una buena evidencia de que la PD tiene una influencia significativa en el NIM. El coeficiente de pendiente es negativo cuando se utiliza la PD como única variable explicativa del NIM, sin embargo, el signo se invierte cuando se tienen en cuenta otros factores específicos de los bancos y macroeconómicos. Se ha constatado que las variables de capital y eficiencia operativa, así como la volatilidad de los tipos de interés, son significativas. Al mismo tiempo, el crecimiento del PIB y la tasa de inflación son irrelevantes para la estimación del NIM en nuestra investigación.
Product details
Binding:
Paperback
Number of Pages:
104
Release Date:
2025-08-29
Publication Date:
2025-08-29
Publisher:
Ediciones Nuestro Conocimiento
Languages:
Original: Spanish
ISBN10:
6208465745
ISBN13:
9786208465742
Weight:
173 g
Height:
150 cm
Width:
220 cm
Thickness:
7 cm
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