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Optimale Strategien zum Management von Elektrizitätsrisiken mit Futures: Eine empirische Analyse mit multivariaten GARCH-Modellen (Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken)

Optimale Strategien zum Management von Elektrizitätsrisiken mit Futures: Eine empirische Analyse mit multivariaten GARCH-Modellen (Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken) Law

Optimale Strategien zum Management von Elektrizitätsrisiken mit Futures: Eine empirische Analyse mit multivariaten GARCH-Modellen (Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken)

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Product details
Binding:
Paperback
Edition:
1
Languages:
Published: German , Original: German
Number of Pages:
262
Publisher:
Josef Eul Verlag
Publication Date:
2003-12-01
Weight:
402 g
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