Stochastische Methoden zur Quantifizierung von versicherungstechnischen Risiken und Kreditrisiken

Name: Stochastische Methoden zur Quantifizierung von versicherungstechnischen Risiken und Kreditrisiken
Brand: Shaker Verlag
Availability: OutOfStock
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By Ramona Maier

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Description

In dieser Arbeit werden Methoden zur Quantifizierung des Pr?mien- und Reserverisikos von Nichtleben-Versicherungsunternehmen vorgestellt. Au?erdem befasst sich die Arbeit mit der ModelIierung und Analyse von Abh?ngigkeiten zwischen Risiken, insbesondere Kreditrisiken.
Im Zusammenhang mit dem Pr?mienrisiko werden Credibility-Modelle zur Bestimmung von Pr?diktoren f?r die zuk?nftigen Pr?mien, sowie zur Messung der Genauigkeit dieser Prognosen, pr?sentiert. In diesem Kontext wird auch das multivariate B?hlmann-Straub Modell betrachtet, das die Ber?cksichtigung von Interdependenzen zwischen verschiedenen Portfolios erlaubt.
Zur Quantifizierung des Reserverisikos wird ein multivariates Schadenreservierungsverfahren vorgestellt, welches aufdem multivariaten B?hlmann-Straub-Modell basiert. Unter Anwendung dieser Methode werden Pr?diktoren f?r die ausstehenden Schadenzahlungen f?r noch nicht vollst?ndig regulierte Sch?den aus mehreren, abh?ngigen Portfolios ermittelt. Weiterhin wird die Unsicherheit in der Prognose der Gesamtreserve f?r alle betrachteten Portfolios quantifiziert. Dies erfolgt durch die Bestimmung eines Sch?tzers f?r den bedingten mittleren quadratischen Prognosefehler, der das Reserverisiko f?r alle betrachteten Portfolios quantifiziert.

Product details

Binding:: Paperback
Edition:: 1
Number of Pages:: 170
Publication Date:: 2010-04-30
Publisher:: Shaker Verlag
Languages:: Original: German
ISBN10:: 3832290230
ISBN13:: 9783832290238
Weight:: 233 g
Height:: 149 cm
Width:: 211 cm
Thickness:: 12 cm

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