Sicherheitskapitalbestimmung und -allokation in der Schadenversicherung: Eine risikotheoretische Analyse auf der Basis des Value-at-Risk und des Conditional Value-at-Risk (Mannheimer Reihe)

Name: Sicherheitskapitalbestimmung und -allokation in der Schadenversicherung: Eine risikotheoretische Analyse auf der Basis des Value-at-Risk und des Conditional Value-at-Risk (Mannheimer Reihe)
Brand: Verlag Versicherungswirtschaft
Availability: OutOfStock
Rating: 5 (1 reviews)

By Sven Koryciorz

0 - Used - good

Description

Die Arbeit diskutiert ein internes risikomaßbasiertes Modell zur Sicherheitskapitalbestimmung in der Schadenversicherung ("Solvency II") und beschäftigt sich am Beispiel risikoadjustierter Performancesteuerung mit der Frage, wie gesamtkollektive Sicherheitskapitalbedarfe risikogerecht auf untergeordnete Teileinheiten allokiert werden können. Koryciorz stellt die beiden zentralen Risikomaße Value-at-Risk und Conditional Value-at-Risk vor und untersucht sie hinsichtlich ihrer Güteeigenschaften. Bei der konkreten Sicherheitskapitalbestimmung liegt der modelltheoretische Schwerpunkt auf der Versicherungstechnik (Ausgleich im Kollektiv, Rückversicherung, Schadenabwicklung) und der adäquaten Erfung stochastischer Abhängigkeiten. Neben einem Exkurs in die Extremwerttheorie findet darüber hinaus auch die Kapitalanlagetätigkeit der Versicherer Berücksichtigung. Zur Identifikation eines geeigneten Kapitalallokationsmechanismus formuliert der Autor intersubjektiv nachvollziehbare Gütekriterien (Axiomatik kohärenter Kapitalallokation), mittels derer die in der einschlägigen Literatur zur Anwendung kommenden Allokationsmethoden systematisch auf ihre Risikoadäquanz hin untersucht werden. Abschließend wird die Übertragung des EULER-Prinzips auf versicherungsspezifische Anwendungen kritisch beleuchtet.

Product details

Number of Pages:: 364
Publication Date:: 2004-04-02
Publisher:: Verlag Versicherungswirtschaft
Languages:: Published: German, Original: German
ISBN10:: 3899521161

Buy on Amazon

Currently sold out

Add to Wishlist