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Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung

By Ralf Korn

Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung Law

Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung

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Description
Es werden die typischen Aufgabenstellungen der zeitstetigen Modellierung von Finanzmärkten wie Optionsbewertung (insbesondere auch die Black-Scholes-Formel und zugehörige Varianten) und Portfolio-Optimierung (Bestimmen optimaler Investmentstrategien) behandelt. Die benötigten mathematischen Werkzeuge (wie z. B. Brownsche Bewegung, Martingaltheorie, Ito-Kalkül, stochastische Steuerung) werden in selbständigen Exkursen bereitgestellt. Das Buch eignet sich als Grundlage einer Vorlesung, die sich an einen Grundkurs in Stochastik anschließt. Es richtet sich an Mathematiker, Finanz- und Wirtschaftsmathematiker in Studium und Beruf und ist aufgrund seiner modularen Struktur auch für Praktiker in den Bereichen Banken und Versicherungen geeignet.
Product details
Binding:
Paperback
Edition:
2
Number of Pages:
312
Release Date:
2001-10-29
Publication Date:
2001-10-29
Publisher:
Vieweg+Teubner Verlag
Languages:
Original: German
ISBN10:
3528169826
ISBN13:
9783528169824
GPSR Manufacturer Reference:
[email protected]
Weight:
406 g
Height:
148 cm
Width:
210 cm
Thickness:
17 cm
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