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Pricing and Hedging Insurance Products in Hybrid Markets

Pricing and Hedging Insurance Products in Hybrid Markets book

Pricing and Hedging Insurance Products in Hybrid Markets

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Description
Diese Dissertation stellt innovative Pricing- und Hedging-Modelle für eine breite Klasse von Versicherungsprodukten vor. Eine wichtige Neuerung im Hinblick auf die existierende Literatur ist dabei das Anwenden F-doppelt stochastischer Markovketten, was die Ausarbeitung der Formeln anhand stochastischer Intensitätsprozesse ermöglicht. Für die Prämienbestimmung für Arbeitslosigkeitsversicherungsprodukte werden die Intensitätsprozesse durch mikro- und makroökonomische stochastische Kovariablenprozesse generiert, um Einflüsse und Abhängigkeitsstrukturen innerhalb von Arbeitsmärkten zu untersuchen. Als Preisregel wird die ¿Real-World¿-Preisformel des Benchmark-Ansatzes gewählt. Für die Bestimmung optimaler Hedgingstrategien werden quadratische Hedging-Methoden auf eine breite Klasse von Versicherungsprodukten, u.a. Lebensversicherungsprodukten, angewandt. Die Lösungen werden dabei anhand der Galtchouk-Kunita-Watanabe-Zerlegung jeweiligen der Schadenprozesse bestimmt.
Product details
Binding:
Paperback
Edition:
1
Number of Pages:
178
Release Date:
2013-12-11
Publication Date:
2013-12-11
Publisher:
Cuvillier
Languages:
Original: English
ISBN10:
3954045877
ISBN13:
9783954045877
GPSR Manufacturer Reference:
[email protected]
Weight:
239 g
Height:
148 cm
Width:
210 cm
Thickness:
10 cm
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