Volatilitätsschätzung und -prognose mit ARCH- und GARCH-Modellen

Name: Volatilitätsschätzung und -prognose mit ARCH- und GARCH-Modellen
Brand: AV Akademikerverlag
Availability: OutOfStock
Rating: 5 (1 reviews)

By Mevlud Islami

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Description

Inhaltlich unveränderte Neuauflage. In der Finanzwirtschaft kommt der Volatilität eine herausragende Bedeutung zu, da sie das Risiko einer Investitionsentscheidung misst. Schließlich möchte jeder Investor wissen, welchen Preis er für die zu erzielende Rendite seines Investments zahlt. Die Volatilität spielt im Portfoliomanagement eine große Rolle und wird vor allem zur Messung des Risikos von Aktien und (Aktien-) Portfolios verwendet. Die Autoren dieses Buches stellen die zur Schätzung und Prognose der Volatilität leistungsfähigsten und modernsten Modelle (ARCH- und GARCHModelle) vor. Die für den deutschen Aktienmarkt durchgeführte Analyse wird sowohl mit den Standard-Modellen als auch mit den wichtigsten speziellen ARCH- und GARCH-Modellen durchgeführt. Dabei werden die hier vorgestellten Verfahren mit geeigneten Kriterien hinsichtlich ihrer Prognosegüte bewertet und miteinander verglichen. Das vorliegende Buch wendet sich vor allem an Wirtschaftswissenschaftler mit dem Schwerpunkt Finanzwirtschaft und Wirtschaftsstatistik sowie (Wirtschafts-) Mathematiker mit dem Nebenfach Finanzwirtschaft. Es wendet sich auch an quantitativ orientierte Fachleute aus der Bankenwirtschaft.

Product details

Binding:: Paperback
Number of Pages:: 128
Release Date:: 2012-06-28
Publication Date:: 2012-06-28
Publisher:: AV Akademikerverlag
Languages:: Original: German
ISBN10:: 3639433599
ISBN13:: 9783639433593
GPSR Manufacturer Reference:: [email protected]
Weight:: 209 g
Height:: 15 cm
Width:: 22 cm
Thickness:: 0.9 cm

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