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Rendimento-rischio vs. massimizzazione dell'utilità diretta

By Hien Vu

Rendimento-rischio vs. massimizzazione dell'utilità diretta

By Hien Vu

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Description
Il metodo di ottimizzazione del portafoglio a rischio medio propone una frontiera efficiente costituita da portafogli non dominati da alcun altro portafoglio. Di conseguenza, questo metodo riduce l'insieme delle scelte escludendo i portafogli inefficienti. Misure di rischio diverse offrono frontiere efficienti diverse, che possono essere interpretate come insiemi di scelte ottimali diversi. La questione è se queste diverse misure di rischio portino a frontiere efficienti significativamente diverse per gli investitori e quale misura di rischio debba essere utilizzata. Il mio scopo è presentare un metodo per valutare l'effetto della riduzione dell'insieme di scelte da diversi modelli di rischio-rendimento e rispondere alla domanda posta in precedenza. Il contributo più importante del documento è la creazione di uno spazio bidimensionale "Aversione al rischio - Equivalenza di certezza (CE)" come piattaforma per i confronti. Le curve che rappresentano diversi investitori avversi al rischio e diversi modelli su questo spazio sono chiamate "Curve di equivalenza di certezza (CEC)". L'analisi empirica mostra che il metodo della varianza media è molto efficace nella classificazione dei portafogli per gli investitori con utilità esponenziale. Pertanto, non è consigliabile utilizzare metodi più complessi come il Mean-CVaR.
Product details
Binding:
Paperback
Number of Pages:
56
Release Date:
2025-12-16
Publication Date:
2025-12-16
Publisher:
Edizioni Sapienza
Languages:
Original: Italian
ISBN10:
6209320945
ISBN13:
9786209320941
Weight:
102 g
Height:
150 cm
Width:
220 cm
Thickness:
4 cm
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