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Active Credit Portfolio Management

By Philip Gisdakis

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Active Credit Portfolio Management

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Description
Im Zeichen der Globalisierung der Finanzmärkte kommt dem aktiven Handel von Kreditrisiken und Portfoliomanagement eine wachsende Bedeutung zu. Das vorliegende Buch zeigt, wie liquide Kreditportfolios - unter anderem mittels Kreditderivaten - optimiert, gemanagt und gehedgt werden können. Die Autoren stellen kreditrisikorelevante Parameter und adäquate Steuerungsansätze vor, die auch über das Feld der Markowitz-Optimierung und komplexer Firmenwertmodelle (Merton-Ansatz) hinausragen. Dies geschieht sowohl auf Basis des Einzelengagements, als auch auf Portfolioebene. Die dargestellten Strategien schließen die Methoden zur Auswertung der relevanten Nachrichten (Makro- und Mikrofundamentaldaten, Ratingänderungen) ein. Dieses Buch ist eine Pflichtlektüre sowohl für Kreditportfoliomanager von Fondsgesellschaften und Versicherungsunternehmen, als auch für Bankbuchmanager, Credittrader in Investmentbanken, Cross Asset Investoren in Hedge Funds und schließlich für Risikocontroller.
Product details
Edition:
1
Number of Pages:
581
Release Date:
2005-11-25
Publication Date:
2005-12-31
Publisher:
Wiley VCH Verlag GmbH
Languages:
Original: English
ISBN10:
3527501983
ISBN13:
9783527501984
GPSR Manufacturer Reference:
[email protected]
Weight:
1058 g
Height:
167 cm
Width:
242 cm
Thickness:
40 cm

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