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Modellierung derivater Finanzinstrumente

By Georg Schlüchtermann

Modellierung derivater Finanzinstrumente Law

Modellierung derivater Finanzinstrumente

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Description
Grundlegende Begriffe wie fehlendes Arbitrage, fairer Preis, vollständiger Markt und Martingal werden anhand von einem Markt mit einem risikolosen Bond und einer Aktie definiert. Anschließend wird mit dem Übergang zum zeitstetigen Modell die Black-Scholes Formel für Optionen hergeleitet und die Faktoren zur praktischen Implementierung eingeführt. Methoden der stochastischen Analysis wie die Ito-Formel werden abgeleitet und der klassische Ansatz nach Black-Scholes mittels der stochastischen Differenzialgleichung präsentiert. Der Ansatz über die Martingaltheorie ist ein Gegenstand, der für die Bewertung komplexer Optionen (amerikanische und exotische) notwendig ist. Im letzten Kapitel sind die Grundlagen der Zinstrukturmodelle Gegenstand der Betrachtung.
In allen Abschnitten werden numerische Methoden angegeben, die mit Programmen zur praktischen Illustration implementiert werden.
Product details
Binding:
Paperback
Edition:
1
Number of Pages:
424
Release Date:
2010-09-28
Publication Date:
2010-09-28
Publisher:
Vieweg+Teubner Verlag
Languages:
Original: German
ISBN10:
3834806803
ISBN13:
9783834806802
GPSR Manufacturer Reference:
[email protected]
Weight:
707 g
Height:
168 cm
Width:
240 cm
Thickness:
23 cm
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