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Zeitorientierte Portfolio-Optimierung

By Thomas Balzer

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Zeitorientierte Portfolio-Optimierung

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Description
Bei der Analyse von Investitionsentscheidungen stellen die Maximierung des Vermögenswertes und die Minimierung des Anlagehorizontes konkurrierende Zielsetzungen dar, die sich einer simultanen Betrachtung entziehen. Während für die optimale Entscheidungsfindung zumeist der Anlagehorizont als Datum betrachtet wird, widmet sich die vorliegende Arbeit der Aufgabe, zu einem vorgegebenen Vermögenswert einen bestmöglichen Planungszeitraum herzuleiten. Die Arbeit basiert auf einem mathematischen Standardmodell für einen Finanzmarkt, in dem die Kapitalanlage in verschiedene Aktien und eine Anleihe in kontinuierlicher Zeit möglich ist. In diesem Modell gelingt es, für das schnellstmögliche Erreichen eines vorgegebenen Zielvermögens und das Erreichen eines angestrebten Zielnutzenniveaus sowohl den optimalen Handlungszeitraum als auch die zugehörige Anlagestrategie explizit anzugeben. Darüber hinaus wird das Problem, eine Benchmark, beispielsweise einen Aktienindex schnellstmöglich überbieten zu wollen, analysiert.
Product details
Binding:
Paperback
Edition:
1
Number of Pages:
182
Release Date:
2001-07-31
Publication Date:
2001-07-31
Publisher:
BoD - Books on Demand
Languages:
Original: German
ISBN10:
3831107874
ISBN13:
9783831107872
GPSR Manufacturer Reference:
[email protected]
Weight:
272 g
Height:
148 cm
Width:
210 cm
Thickness:
12 cm
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