{"product_id":"rudiger-seydel-einfuehrung-in-die-numerische-berechnung-von-finanzderivaten-9783662502983","title":"Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten","description":"Elemente der Finanzmodellierung.- Berechnung von Zufallszahlen.- Monte-Carlo-Simulation.- Finite Differenzen für Standardoptionen amerikanischen Typs.- Optionen auf zwei Assets und finite Elemente.- ANHANG.- Finanzderivate und ihr Umfeld.- Wichtiges aus Wahrscheinlichkeit und Statistik.- Black-Scholes-Gleichung.- Methoden der Numerik.- Stochastisches Integral.- Nützliche Formeln.","brand":"Springer","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":53916248637782,"sku":null,"price":0.0,"currency_code":"EUR","in_stock":false}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0925\/5829\/5382\/files\/product_image_9783662502983_1_aee50900-98e6-4819-8726-872d6159568b.jpg?v=1781883974","url":"https:\/\/www.momoxbooks.com\/products\/rudiger-seydel-einfuehrung-in-die-numerische-berechnung-von-finanzderivaten-9783662502983","provider":"momoxbooks","version":"1.0","type":"link"}