{"product_id":"mahmoud-mourad-econometrie-expliquee-et-appliquee-vol-3-analyse-de-regression-lineaire-et-autocorrelations-des-erreurs-9782383952299","title":"Econométrie expliquée et appliquée. Vol. 3. Analyse de régression linéaire et autocorrélations des erreurs","description":"\u003cp\u003e\n      \u003cb\u003eAnalyse de régression linéaire et autocorrélations des erreurs\u003c\/b\u003e\n    \u003c\/p\u003e\u003cp\u003eCe livre est consacré aux tests de l'autocorrélation des erreurs non seulement au premier ordre mais également pour tout ordre supérieur à 1. Nous présentons les tests de Durbin-Watson, le test de Gary, le test \u003ci\u003eh\u003c\/i\u003e, le test \u003ci\u003em,\u003c\/i\u003e le test LM, le test de portemanteau et le test de Ljung-Box. Puis pour effectuer une correction de l'autocorrélation, nous avons utilisé les techniques les plus courantes en pratique à savoir les techniques de Cochrane-Orcutt, Hildreth-Lu, Beach-Mackinnon, sans oublier la méthode des moindres carrés généralisés faisables MCGF et l'algorithme de Gauss-Newton. Quinze exercices sont proposés, traitant de sujets économiques importants pour la France, les États-Unis d'Amérique, l'Allemagne, la Grèce et le Liban. Nous avons accordé une attention particulière à la courbe de Phillips et à la loi d'Okun en estimant pour certains exercices des modèles ARDL et SARIMA avec des prédicteurs explicatifs.\u003c\/p\u003e","brand":"Cépaduès","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":53809566450006,"sku":null,"price":0.0,"currency_code":"EUR","in_stock":false}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0925\/5829\/5382\/files\/product_image_9782383952299_1.jpg?v=1781815971","url":"https:\/\/www.momoxbooks.com\/products\/mahmoud-mourad-econometrie-expliquee-et-appliquee-vol-3-analyse-de-regression-lineaire-et-autocorrelations-des-erreurs-9782383952299","provider":"momoxbooks","version":"1.0","type":"link"}