{"product_id":"hull-john-options-futures-et-autres-actifs-derives-9782744071799","title":"Options, futures et autres actifs dérivés","description":"\u003cp\u003e\n      \u003cb\u003eOptions, futures et autres actifs dérivés\u003c\/b\u003e\n    \u003c\/p\u003e\u003cp\u003eRéférence mondiale, le livre de John Hull fait autorité aussi bien en salle de cours qu'en salle de marchés. Il fait le lien entre la théorie des actifs dérivés et leur pratique, et doit son succès auprès des universitaires comme des professionnels à deux atouts essentiels :\u003c\/p\u003e\u003cul\u003e\n      \u003cli\u003ec'est \u003cb\u003el'ouvrage le plus complet\u003c\/b\u003e sur les actifs dérivés (contrats à terme, options, futures, swaps...) et la gestion des risques qu'ils impliquent\u003c\/li\u003e\n      \u003cli\u003eil fait un \u003cb\u003eusage raisonné des mathématiques\u003c\/b\u003e (explications claires, notations choisies, sélection de l'essentiel).\u003c\/li\u003e\n    \u003c\/ul\u003e\u003cp\u003eActualisée, enrichie et remaniée, cette sixième édition se distingue par :\u003c\/p\u003e\u003cul\u003e\n      \u003cli\u003eune mise à jour importante des chapitres sur le risque de crédit et les dérivés de crédit afin d'intégrer les derniers développements de ces marchés\u003c\/li\u003e\n      \u003cli\u003ede nouveaux développements sur la taille des marchés dérivés, Bâle II, le modèle variance-gamma, les ajustements de convexité des contrats futures Eurodollar, les modèles de copula et les stock-options\u003c\/li\u003e\n      \u003cli\u003eune cinquantaine de nouveaux encadrés analysant des pratiques ou des cas d'entreprise (les Hedge funds, la faillite de la banque Barings, la couverture de l'exploitation des mines d'or...)\u003c\/li\u003e\n      \u003cli\u003eun plan retravaillé pour plus de pédagogie et de clarté : les taux et les contrats sur taux sont traités en deux chapitres distincts ; les questions spécifiques aux ajustements ont été rassemblées en un seul chapitre\u003c\/li\u003e\n      \u003cli\u003eune vingtaine de notes techniques accessibles sur \u003cb\u003ewww.pearsoneducation.fr\u003c\/b\u003e, pour approfondir des points précis de mathématiques et de finance (cacul de la loi de Khi2 décentrée, évaluation des swaps composés...).\u003c\/li\u003e\n    \u003c\/ul\u003e\u003cp\u003eL'ouvrage compte désormais 32 chapitres, dont chacun s'achève sur un résumé, une bibliographie, des problèmes et exercices pour s'entraîner (corrigés publiés à part), puis des questions d'approfondissement. Plus de \u003cb\u003e700 mises en situation\u003c\/b\u003e permettent ainsi au lecteur de tester sa compréhension des notions étudiées.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eEnfin, le CD-ROM d'accompagnement offre la dernière version du logiciel créé par l'auteur pour calculer la valeur des options (européennes, américaines et exotiques), les lettres grecques, les dérivés de taux d'intérêt... mais aussi pour développer ses propres applications de calcul à partir de fonctions choisies.\u003c\/p\u003e","brand":"PEARSON (France)","offers":[{"title":"Used - good","offer_id":53933657293142,"sku":"9782744071799-G","price":14.49,"currency_code":"EUR","in_stock":false}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0925\/5829\/5382\/files\/product_image_9782744071799_1.jpg?v=1781889589","url":"https:\/\/www.momoxbooks.com\/products\/hull-john-options-futures-et-autres-actifs-derives-9782744071799","provider":"momoxbooks","version":"1.0","type":"link"}