{"product_id":"hien-vu-rendimento-rischio-vs-massimizzazione-dell-utilita-diretta-9786209320941","title":"Rendimento-rischio vs. massimizzazione dell'utilità diretta","description":"Il metodo di ottimizzazione del portafoglio a rischio medio propone una frontiera efficiente costituita da portafogli non dominati da alcun altro portafoglio. Di conseguenza, questo metodo riduce l'insieme delle scelte escludendo i portafogli inefficienti. Misure di rischio diverse offrono frontiere efficienti diverse, che possono essere interpretate come insiemi di scelte ottimali diversi. La questione è se queste diverse misure di rischio portino a frontiere efficienti significativamente diverse per gli investitori e quale misura di rischio debba essere utilizzata. Il mio scopo è presentare un metodo per valutare l'effetto della riduzione dell'insieme di scelte da diversi modelli di rischio-rendimento e rispondere alla domanda posta in precedenza. Il contributo più importante del documento è la creazione di uno spazio bidimensionale \"Aversione al rischio - Equivalenza di certezza (CE)\" come piattaforma per i confronti. Le curve che rappresentano diversi investitori avversi al rischio e diversi modelli su questo spazio sono chiamate \"Curve di equivalenza di certezza (CEC)\". L'analisi empirica mostra che il metodo della varianza media è molto efficace nella classificazione dei portafogli per gli investitori con utilità esponenziale. Pertanto, non è consigliabile utilizzare metodi più complessi come il Mean-CVaR.","brand":"Edizioni Sapienza","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":53809450320214,"sku":null,"price":0.0,"currency_code":"EUR","in_stock":false}],"url":"https:\/\/www.momoxbooks.com\/products\/hien-vu-rendimento-rischio-vs-massimizzazione-dell-utilita-diretta-9786209320941","provider":"momoxbooks","version":"1.0","type":"link"}