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Séries temporelles et modèles dynamiques

 
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Séries temporelles et modèles dynamiques

Description

Présentation synthétique des méthodes d'analyse des séries temporelles et de leurs utilisations en économétrie. Les méthodes classiques comme la désaisonnalisation ou la prévision fondée sur des modèles ARIMA sont étudiées en détail. Cette édition intègre, en particulier, les développements récents de l'économétrie des processus non stationnaires. ©Electre 2025

Product details

EAN/ISBN:
9782717828719
Medium:
Paperback
Number of pages:
Publication date:
1995-12-01
Publisher:
Economica
Manufacturer:
Unknown
EAN/ISBN:
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Paperback
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